Оцінка підприємницьких ризиків

Если Вам подходит данная работа, то...

1. Якісний аналіз ризиків 3
2. Методи кількісного аналізу ризиків 7
Задача 1 11
Адміністрація театру вирішує, скільки потрібно замовити програмок для вистав. Вартість замовлення – 200 грн. плюс 0,3 грн. за одиницю. Програмки продаються по 0,6 грн. за одиницю, до того ж дохід від реклами становить додатково 300 грн. З минулого досвіду відоме відвідування театру:
Відвідування, осіб 4000 4500 5000 5500 6000
Ймовірність 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1
Очікується, що 30% відвідувачів купують програмки.
Побудуйте платіжну матрицю доходів і визначте, скільки програмок потрібно замовити театру, за допомогою таких критеріїв як: математичне сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. Зробіть висновок щодо кількості програмок, використовуючи критерій Байєса, Вальда, Лапласа, Севіджа й Гурвіца.
Якщо людина, яка приймає рішення про випуск продукції, має таку шкалу корисності доходу, то який варіант вона обере? Розрахуйте її премію за ризик.
Корисність доходу 0 10 20 35 60 100
Прибуток, тис. грн. 400 500 600 700 800 900

Задача 2 14
Інвестиційна компанія, що має рівень систематичного ризику – 1,4, бажає впровадити в дію новий інвестиційний проект, рівень систематичного ризику якого – 1,75. Планується, що новий інвестиційний проект у загальній структурі капіталу компанії займе 20%.
Безризикова ставка – 9%, середня доходність ринку – 19%. Визначте, якою має бути очікувана доходність цієї компанії, до й після впровадження нового проекту, якою має бути необхідна дохідність нового інвестиційного проекту? Побудуйте лінію надійності ринку компанії. Про що вона свідчить?

Список використаної літератури 15