Стоимость работы
|
50
грн
|
Артикул
|
# 1359
|
Страниц
|
20 страница
|
Дата защиты
|
05.09.2006
|
ВУЗ
|
-
|
СПАСИБО!
Ваш запрос отправлен!
Если Вам подходит данная работа, то...
или...
Заказать уникальную работу?
1. Особливості управління ризиками господарської діяльності 3
2. Захист від ризиків 7
Задача 1 11
Відділ маркетингу пропонує компанії дані про сподіваний попит на програмні продукти при трьох варіантах ціни:
Сподіваний обсяг продажу Можлива ціна за одиницю, грн..
8,00 8,06 8,80
Найкращий із можливого 16 000 14 000 12 500
Найбільш ймовірний 14 000 12 500 12 000
Найгірший із можливого 10 000 8 000 6 000
Імовірність найкращого та найгарнішого попиту – 0,25, постійні витрати на виробництво 40000 грн. за рік, змінні витрати – 4 грн.. за одиницю.
Потрібно побудувати платіжну матрицю доходів і визначити, за якою ціною випускати продукцію за допомогою таких критеріїв як математичне сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилення і коефіцієнт варіації. Зробіть висновок щодо кількості продукції, що випускається, використовуючи критерії Байєса, Вальда, Лапласа, Севіджа і Гурвіца.
Якщо людина, яка приймає рішення про випуск продукції має таку шкалу корисностей доходів, то який варіант вона обере? Розрахуйте її премію за ризик.
Корисність доходу 0 10 20 35 60 100
Доход, тис. грн.. 0 5 10 15 20 25
Задача 2 17
Маємо дві акції А і Б. Інформація про ефективність акцій за останні 10 періодів наведена в таблиці:
№ періоду Акція А Акція Б
1 6,9 10,1
2 12,6 14,8
3 15,6 18,6
4 14,8 12,4
5 10,5 12,8
6 8,0 9,5
7 7,3 8,9
8 12,6 14,7
9 14,9 10,5
10 19,1 10,9
Потрібно розрахувати сподівану ефективність, варіацію і ризик акцій А і Б, а також коефіцієнт кореляції між ними.
Список використаної літератури 20
Другие работы