4 завдання

Якщо Вам підходить дана робота, то...

Завдання 1 3
Визначити валютну позицію банку за доларами та євро, використовуючи дані таблиці:
Таблиця 1
БАЛАНС, тис. грн.
Активи Сума "Пасиви Сума
Каса 125 Депозити 485
Кредити (в доларах) 420 Депозити (в доларах) 225
Кредити (в євро) 170 Депозити (в євро) 290
Кредити 360 МБК 180
Цінні папери (в доларах) 155 МБК (в доларах) 70
Цінні папери (в євро) 230 МБК (в євро) 210
Всього: 1 460 1460

Як вплине на прибуток банку:
1) зниження курсу долара з 5,38 до 5,32 грн. за дол.;
2) підвищення курсу євро з 5,80 до 6,03 грн.?

Завдання 2 7
Банк придбав захист FLOOR на суму 10 млн. дол. строком дії на 1 рік. Ставка FLOOR становить 8%. Перегляд ставок відбувається щоквартально і базується на 3-міс. LIBOR. Опціонна премія виплачена в розмірі 10 000$.
Що одержить чи сплатить банк за угодою FLOOR, якщо на дату перегляду ставки становили:
І період - 8,1%; II період - 8,5%;
III період - 7,95%; ІV період - 7,5%?

Завдання 3 9
Розрахувати мінімальний рівень депозитної ставки для вкладення в сумі 10 000 грн. терміном на 1 рік, якщо темпи економічного росту становлять 4,5%, прогнозований рівень інфляції – 8%, а ризик неповернення коштів – 3%. Визначити величину інфляційної премії та премії за ризик. Визначити, як зміниться рівень відсоткової ставки, якщо інфляція зросте до рівня 10%.
Завдання 4 10
Розрахувати спред, маржу, ГЕП, індекс відсоткового ризику, виходячи з даних балансу банку.
1).Оцінити відсотковий ризик банку, якщо ліміт індексу ризику встановлено на рівні 20%.
2). Як зміняться показники прибутковості банку, якщо відсоткові ставки зростуть на 3%?
Таблиця 6
Баланс банку
Показник Активи Пасиви
Сума, млн.грн. Ставка, % Сума, млн.грн. Ставка, %
Збалансовані за строками 120 13 120 11
Чутливі до зміни % 250 17 600 14
Нечутливі до зміни % 710 17 340 13
Неробочі активи/ безвідсоткові пасиви 230 - 70 -
Капітал 180
Всього 1310 1310

Список використаної літератури 12