1 завдання

Если Вам подходит данная работа, то...

Вступ 3
1. Завдання 4
Умови для банку Варіант 2
Прогноз відсоткової ставки1 + 0,5%
Кредитна стратегія2 обмеження
Депозитна стратегія3 обмеження
Власний капітал4 зростання
SWAPS5 GAP = + 5%
Цінні папери6 Заміна 100% портфеля
Планова сума активів, млн. дол.7 800

1. Впливає на всю логіку рішення. Це стосується, передусім, встановлення відсоткових ставок (кредити-депозити), GAP та політики щодо цінних паперів.
2. Щодо планування збільшення чи зменшення обсягів кредитних вкладень (В20 чи В01)
3. Аналогічно попередньому, але відносно депозитів (звіт В40)
4. Рішення з бланку В64 (вихідні дані – В01 та В60)
5. Розмір SWAPS впливатиме на прогнозний сумарний GAP (звіт В05)
6. Пропонується відповідно вплинути на залишок цінних паперів у портфелі (В01 чи В10). Рішення приймається шляхом управління продажем (В10) чи купівлею (В12)
7. Планується, зокрема, “План і керівництво коштами”. Регулюється обсягом кредитних вкладень (В24, В27), депозитів та депозитних сертифікатів (В44, В64), а також цінних паперів (В10, В12).
Початкове завдання наведене у книзі Нікітін А.В. Ситуаційне моделювання банківської діяльності: Навч. Посібник. – К.:КНЕУ, 2003. – 153 с. (с. 84 - 123).

2. Розв’язок практичного завдання 5
Висновки 12
Список використаної літератури 13
Додатки 16