5 завдань

Если Вам подходит данная работа, то...

Завдання №1 3
Як вплине застосування збалансованої і незбалансованої за строками стратегії управління активами та зобов'язаннями на прибуток і ризик банку, якщо сума кредиту, наданого клієнту на 90 днів, становить 100 000 грн.?
Таблиця 1
Вихідні дані
Показник Строк, дні Ставки за Ставки за
кредитом, % депозитом, %
Поточні ставки на ринку 90 24 18
60 20 15
30 18 12
Прогноз ставки : через 30 днів через 60 днів 30 18 11
30 16 10

Завдання №2 5
Визначити валютну позицію банку за доларами та євро, використовуючи дані таблиці.
Таблиця 2
БАЛАНС, млн. грн.
Активи Сума "Пасиви Сума
Каса 125 Депозити 485
Кредити (в доларах) 420 Депозити (в доларах) 225
Кредити (в євро) 170 Депозити (в євро) 290
Кредити 360 МБК 180
Цінні папери (в доларах) 155 МБК (в доларах) 70
Цінні папери (в євро) 230 МБК (в євро) 210
Всього: 1 460 1460

Як вплине на прибуток банку:
1) зниження курсу долара з 5,38 до 5,32 грн. за дол.;
2) підвищення курсу євро з 5,80 до 6,03 грн.?

Завдання №3 9
Банк видав 15.06 кредит в сумі К = 12 млн. дол. на 6 міс. під плаваючу ставку, яка базується на 3 - міс. LIBOR. Протягом наступних 90 днів передбачається зниження ставок. З метою хеджування ризику банк проводить операції з євродоларовими ф'ючерсами. На 15.06 ціна вересневих ф'ючерсів становить 88.15; грудневих - 88.20; березневих - 88.45. Якими будуть результати хеджування за різних варіантів зміни відсоткових ставок на дату закриття ф'ючерсної позиції: а) 12,05 %; 6)11,85%; в) 11,50%?
Завдання №4 11
Банк придбав захист FLOOR на суму 10 млн. дол. строком дії на 1 рік. Ставка FLOOR становить 8%. Перегляд ставок відбувається щоквартально і базується на 3-міс. LIBOR. Опціонна премія виплачена в розмірі 10 000$.
Що одержить чи сплатить банк за угодою FLOOR, якщо на дату перегляду ставки становили:
І період - 8,1%; II період - 8,5%;
III період - 7,95%; ІV період - 7,5%?

Список використаної літератури 13