2 питання + 2 задачі

Если Вам подходит данная работа, то...

2. Формування власного капіталу комерційного банку 3
12. Професійна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів 7
Задача 8 12
Комерційний банк надав позичальнику кредит за такими умовами:
- дата надання - 1 травня 2003 p.;
- дата погашення - 1 серпня 2003 p.;
- сума кредиту - 10 000 грн.;
- процентна ставка - 19% річних;
- погашення основного боргу - рівними долями в кінці кожного місяця
- нарахування та сплата процентів — щомісячно;
- база нарахування: факт/ 360.
Обчислити суму процентів та загальну заборгованість позичальника перед комерційним банком.

Задача 15 13
Комерційний банк продає європейський опціон-пут на таких умовах:
- сума опціону - 10000 USD
- дата укладення опціону -01.09.2003
- дата закінчення опціону - 01.02.2004
- ціна виконання: USD/грн. = 5,39 грн.
- премія опціону - 0,005 пунктів

Відомі поточні курси на наступні дати:
1.10.2003 - USD/грн. = 5,32 грн.
22.11.2003 - USD/грн. = 5,38 грн.
17.12.2003 - USD/грн. = 5,42 грн.
15.01.2004 - USD/грн. = 5,39 грн.
1.02.2004 - USD/грн. = 5,40 грн.
Чи буде виконано опціон? Якщо так назвіть оптимальну (чи єдино можливу) дату виконання. Визначте дохід (або витрати) покупця опціону та комерційного банка. Зробіть необхідні пояснення та висновки.

Список використаної літератури 15