8 завдань

Если Вам подходит данная работа, то...

Завдання 1 3
Спот-курс USD/CHF = 0,8574-0,8743. Відсоткові ставки на грошовому ринку дорівнюють?
- за депозитами у USD (Сд.б.) – 6,1%?
- за кредитами у USD (Скр.б.) – 8,0%?
- за депозитами у CHF (Сд.зм.) – 3,5%?
- за кредитами у CHF (Скр.зм.) – 4,3%
Термін форвардної угоди становить 90 днів, а термін відсоткового року – 360 днів.
Визначити? а) форвардну маржу (премія чи дисконт)? б) курс аутрайт USD/CHF.

Завдання 2 5
Операції 1 2 3 4 5 6 7 8
En PnE Зовнішня торгівля США, 1996 р. (млн. дол.) w Ene
1990 р. 1996 р. 1996 р. Імпорт Експорт Оборот 1996 1996
Франція 0,237 0,700 7959 18409
Німеччина 0,552 1,007 11548 26952
Італія 0,0012 0,0008 11035 16503
Великобританія 2,278 1,64 13791 31000
Канада 0,754 0,882 72647
Японія 0,0069 1,568 27604 84548
Мексика 0,0436 0,016 14582 34904
Загалом 385207
На перераховані у таблиці сім країн припадає суттєва частка зовнішньої торгівлі США, тому вони вважаються їх головними торговими партнерами. В колонках 1 та 2 наведені дані про номінальний курс валюти кожної країни до долару США в середньому в 1990 та 1996 роках при непрямому котируванні долара. Колонка 3 містить індекс зміни номінального валютного курсу протягом 1990-1996 рр. Колонки 4-6 містять дані відповідно про експорт, імпорт та оборот зовнішньої торгівлі США з кожною з цих країн.
А) Заповніть таблицю
Б) Розрахуйте загальну вагу кожної з країн в зовнішній торгівлі США з цією групою країн.
В) Розрахуйте номінальний ефективний валютний курс

Завдання 3 9
На 29 листопада 2008 р. спот-курс USD/UAH становив 7,1235-7,2568. Форвардна маржа для угоди на 6 місяців дорівнює 50-80.
Необхідно визначити?
1) дату валютування та дату завершення “свопу”?
2) спот-курс і курс “аутрайт” для угоди репорту?
3) спот-курс і курс “аутрайт” для угоди депорту.

Завдання 4 10
Інвестор купує на біржі 60 тис. дол. США по курсу спот 7,95 грн. за 1 дол. і укладає форвардну угоду на продаж через три місяці за форвардним курсом 8,06 грн. за 1 дол.. Інвестор розміщує куплені долари на трьохмісячному валютному депозиті за ставкою 8%. Розрахувати суму прибутку від купівлі-продажу валюти і річну норму прибутку за валютним арбітражем.

Завдання 5 12
Через три місяці фірма очікує на платіж сумою 500 тис. доларів і прагне запобігти валютному ризикові через купівлю опціону за ціною виконання 8,00 грн. за 1 дол.
1) Який вид опціону використовується? “пут” чи “кол”?
2) Яка вартість опціону, якщо премія становить 5 коп. за 1 дол.?
3) Якщо на момент здійснення опціону курс валют зміниться, то чи вигідною буде така угода фірмі?
а) 7,95 грн. дол.?
б) 8,05 грн. за 1 дол.

Завдання 6 13
Операції 1 2 3 4 5 6 7 8 9
En PnE w Індекс цін Er PrE Ere
1990 р. 1996 р. 1996 р. 1996 1990 р. 1996 1996 1996 1996
Франція 0,2370 0,1660 0,700 0,048 100 167,3
Німеччина 0,5520 0,5560 1,007 0,100 100 121,0
Італія 0,0012 0,0008 0,667 0,043 100 214,0
Великобританія 2,2780 1,6400 0,720 0,080 100 152,5
Канада 0,8550 0,7540 0,882 0,347 100 155,4
Японія 0,0044 0,0069 1,568 0,291 100 115,4
Мексика 0,0436 0,0007 0,016 0,091 100 4625,0
Загалом 1,000 100 138,0
На перераховані у таблиці сім країн припадає суттєва частка зовнішньої торгівлі США, тому вони вважаються їх головними торговими партнерами. В колонках 1 та 2 наведені дані про номінальний курс валюти кожної країни до долару США в середньому в 1990 та 1996 роках при непрямому котируванні долара. Колонка 3 містить індекс зміни номінального валютного курсу протягом 1990-1996 рр. Дані про загальну вагу кожної з країн в зовнішній торгівлі США з цією групою країн в колонці 4.
А) Розрахуйте реальний валютний курс
Б) Розрахуйте індекс реального валютного курсу
В) Розрахуйте реальний ефективний валютний курс

Завдання 7 15
Через три місяці фірма очікує на платіж сумою 700 тис. доларів і прагне запобігти валютному ризикові через купівлю опціону за ціною виконання 7,98 грн. за 1 дол.
1. Який вид опціону використовується? “пут” чи “кол”?
2. Яка вартість опціону, якщо премія становить 10 коп. за 1 дол.?
3. Якщо на момент здійснення опціону курс валют зміниться, то чи вигідною буде така угода фірмі, чи варто було укладати опціонну угоду?
а) 7,20 грн. дол.? б) 7,30 грн. за 1 дол.

Завдання 8 16
Учасник ринку купив п’ять контрактів на долари США (1000 дол. у контракті) за ціною виконання 8,1060 грн. і закрив позицію офсетною угодою за ціною 8,1310 грн. Які прибутки/збитки за цією операцією?

Список використаної літератури 17