Проблеми класифікації банківських ризиків + 5 задач

Если Вам подходит данная работа, то...

Вступ 3
1. Проблеми класифікації банківських ризиків 4
Завдання 1 13
Користуючись наведеними даними про дохідність портфеля цінних паперів банку „АБВ” та гіпотетичного ринкового індексу знайти стандартне відхилення, коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації, історичну „бету” та історичну „альфу” для банку „АБВ”.
Завдання 2 17
Номінал облігації дорівнює 1 000 грн., термін обігу облігації – 5 років, купонна ставка облігації – 8% (виплачується один раз на рік), дохідність при погашенні облігації – 10%.
Знайти:
а) дюрацію облігації;
б) ціну та дюрацію облігації, якщо дохідність при погашенні знизиться до 9%;
в) дюрацію цієї ж, але без купонної облігації,
Завдання 3 20
За наведеними даними дохідності кредитного портфеля банку „Весна” та банківського кредитного ринку знайти коефіцієнти Трейнера та Шарпа для банку. Ставка без ризику дорівнює 13,8%.
Завдання 4 23
Використовуючи наведені в таблиці дані, знайти балансову та кумулятивну позиції ліквідності банку.
Завдання 5 25
Проаналізувати динаміку мультиплікатора капіталу на прикладі конкретного банку та оцінити рівень ризикованості фінансової структури цього банку.
Висновки 28
Список використаних джерел 29