Система ризик-менеджменту в банку + 5 задач

Если Вам подходит данная работа, то...

Вступ 2
3. Система ризик-менеджменту у банку 3
Завдання 1 9
Користуючись наведеними даними про дохідність портфеля цінних паперів банку „АБВ” та гіпотетичного ринкового індексу знайти стандартне відхилення, коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації, історичну „бету” та історичну „альфу” для банку „АБВ”.
Таблиця 1
Вихідні дані
Період Ставка доходності, %
банку У індексу Х
І квартал 2003 року ... ...
ІІ квартал 2003 року -9,43 -6,73
ІІІ квартал 2003 року 1,89 0,04
ІV квартал 2003 року 1,49 -0,67
І квартал 2004 року -7,05 -2,04
ІІ квартал 2004 року -0,96 -1,18
ІІІ квартал 2004 року -0,4 -1
ІV квартал 2004 року -0,92 -1,24
Всього -15,38 -12,82
Позначимо доходність акції через y, а доходність індексу як x.
Завдання 2 14
Номінал облігації дорівнює 1 000 грн., термін обігу облігації – 5 років, купонна ставка облігації – 8% (виплачується один раз на рік), дохідність при погашенні облігації – 10%.
Знайти:
а) дюрацію облігації;
б) ціну та дюрацію облігації, якщо дохідність при погашенні знизиться до 9%;
в) дюрацію цієї ж, але без купонної облігації,
Завдання 3 17
За наведеними даними дохідності кредитного портфеля банку „Весна” та банківського кредитного ринку знайти коефіцієнти Трейнера та Шарпа для банку. Ставка без ризику дорівнює 13,8%.
Таблиця 6
Вихідні дані
Період Ставка дохідності, %
банку Y індексу Х
І квартал 2001 року 40,69 34,24
ІІ квартал 2001 року 31,26 27,51
ІІІ квартал 2001 року 33,15 27,55
ІV квартал 2001 року 34,64 26,88
І квартал 2002 року 27,59 24,84
ІІ квартал 2002 року 26,63 23,66
ІІІ квартал 2002 року 26,23 22,66
ІV квартал 2002 року 25,31 21,42
Всього 245,5 208,76
Завдання 4 21
Використовуючи наведені в таблиці дані, знайти балансову та кумулятивну позиції ліквідності банку.
Таблиця 8
Показник Протягом одного місяця Від одного до шести місяців Від шести місяців до одного року Понад один рік Разом
Разом активів 50 125 401 13 506 746 11 311 121 31 638 227 106 581 494
Разом зобов’язань 54 770 155 3 110 000 4 579 000 1 714 632 64 173 788
Разом власного капіталу 0 0 0 42 407 706 42 407 706
Завдання 5 23
Проаналізувати динаміку мультиплікатора капіталу на прикладі конкретного банку та оцінити рівень ризикованості фінансової структури цього банку.
Висновки 25
Список використаних джерел 27