2 питання +

Если Вам подходит данная работа, то...

1. Методи оцінки фінансових ризиків: метод Монте-Карло 3
2. Запобігання, передача ризику 8
3. Задача 11
В таблиці наведені результати торгів від 12 лютого 2002 року по облігаціям внутрішнього валютного займу. Купонні виплати по всім облігаціям відбуваються кожен рік 14 травня і складають 3%.
Таблиця 3
4 травня 5 травня
Ринкова ціна 95,08 ?
Прибуток до погашення ? 10,891%
а) Враховуючи, що облігації 4-го траншу будуть погашені в 2003 році, а до найближчого купона залишилось 91 день, розрахувати прибуток до погашення по облігаціям 4-го траншу.
б) Враховуючи, що облігації 5-го траншу погашені в 2008 році, розрахувати ринкову ціну облігацій 5 -го траншу.

5. Задача 13
R01 і R02 - відповідно річні процентні ставки по одноперіодному і двоперіодному зобов'язанням в момент часу 0. Нехай R11+ і R11- відповідно максимальні і мінімальні можливі ставки по одноперіодному зобов'язанню в момент 1. Які умови відсутності арбітражу?
Список використаної літератури 14